DIARIO DE TRADING: UN EJEMPLO PRACTICO

   Hola a todos de nuevo.

   Como prometí en el Post anterior paso a copiar el mes de Mayo de 2012 de mi propio Diario de Trading, lo incluyo  por ser el primer mes que decidí seguir una operativa rigurosa y profesional  después de varios años usando sistemas automáticos y operativa discrecional.  Pensé en su momento obtener mayor rentabilidad y consistencia apoyándome de ésta magnífica herramienta.  

   Como observación todo lo que va anterior al encabezado "RESUMEN EMOCIONAL DE LA OPERATIVA"  solo lo he redactado una vez, al principio del Diario, por lo que a partir de ahí solo pongo entradas los días que lo considero necesario para poder recordar algo más adelante o tener una referencia de alguna situación que me ha afectado.

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 DIARIO DE TRADING

     DECIDIDO A MEJORAR MI OPERATIVA Y MOTIVADO POR LA LECTURA RECIENTE DEL LIBRO DE JOHN F. CARTER "Dominar el Trading"  ME PONGO A REDACTAR  MI SITUACIÓN COMPLETA DE TRADING, EL CUAL PODRÁ SER MEJORADO POSTERIORMENTE EN BASE A LA EXPERIENCIA CON LA OPERATIVA.

MARKESITO          22/04/2012

   PLAN COMPLETO DE TRADING

PLANTEAMIENTO DE PRINCIPIOS:

            Para aprender la indiosincracia de los mercados primero hay que experimentarlos, coger los habitos correctos y centrarse en que VIVIR DE ELLOS es una carrera de fondo y no un sprint puntual.  Por tanto comenzaré operando tanto con sistemas automáticos como con mecánicos (manuales) basados en patrones de forma que las perdidas no me nublen el juicio y la euforia de los beneficios no me hagan sentirme incómodo.

         Pienso que puede ser complicado al principio por mi mentalidad arraigada de que hay que diversificar a cualquier precio, ésto me impele a abarcar todos los mercados posibles, deberé restringirme en operativa Intradia a 2 mercados a parte del IBEX para coger confianza.  Por lo que intentaré incoscientemente entrar en más mercados de los que podría controlar, solución: Seguir el Plan de Trading a pié juntillas y posteriormente revisarlo para ir incluyendo patrones y mercados.

         Como los sistemas automáticos requieren muy poca atención y los que tengo desarrollados son para divisas será lo primero que realizaré en mi Plan.  Después de comprobar los spreads del "Broker3" (para Forex) abriré una cuenta MICRO (es a partir de 100€) con xxx € para poder operar desde sus servidores VPS (exigen 500 € min para acceder al servicio VPS) y tener una ventaja competitiva desde el principio, el objetivo es poder operar en cuenta Clásica Donde exigen min 10.000€  o con una cuenta ECN min 1.000€  y ambas ofrecen menor spread.

         Otro frente será abrir cuenta con "Broker2" (para CFDs) con al menos xxxx € (el mínimo son 300 €)para poder seguir los patrones mecanicos –intra y Swing- que vaya seleccionando en los Indices, Acciones, etc.. Comenzaré en intradia con el DOW y el SP 500 para posteriormente continuar con más. Para posiciones Swin Trading (que requieren menos tiempo de análisis) usaré ESTOXX, DAX, DOW, MR(TF) y en "Broker1" (para futuros y CFDs) el futuro del mini IBEX.

         Aterrizando: inicialmente trabajaré con los siguientes brokers (3) para  las (4) cuentas de trading en éstos mercados, sistemas y Nº contratos:

BROKER1  (Cuenta 1)   Futuros y CFDs      

Indices             Fin Mes x1, C C.

BROKER2  (Cuenta 2)   CFDs     

Indices   ---    Fin Mes x1,   CC.

Acciones---    CC

DJ   -------------  SCL1 (en prueba),

DAX  -----------  SCL1 (en prueba),    SCL2 (en prueba), Epsilon F. x1,

BROKER3  (Cuenta 3)   Forex   MINI   “Micro Lotes= 0.01”   

        

Mayors        -------  Estacional Divisas x1

GPB/USD   -------  Verdadera Ocasión x1 

Principales  -------  CC

BROKER3  (Cuenta 4)   Forex   ECN    "Mini Lotes=0.1”  

A la espera.   (Actualmente en uso).

   LLevo años trabajando solo con el primer Broker, así que con los dos últimos Brokers deberé ganar confianza en su plataforma, en el caso de Broker3 usaré 2 cuentas diferentes: una con poco capital para probar sistemas (Cuenta 3) y otra (Cuenta 4) que es ECN para acceder al mercado con mejores spreads . Y en el Broker2  pasaré la prueba de una semana para probar su plataforma de CFDs y si lo veo bien finalmente abriré con ellos una cuenta individual.

PSICOLOGIA PARA EL TRADING:

         Me aferraré a los patrones que haya seleccionado y a los AE para las divisas como único trabajo inicial. 

1. Mi meta es ser sistemático y generar confianza para poder trabajar con el resto de mercados.
2.  Autoevaluación.
3. Crítica constante para mejorar la operativa….
4. Emplear éste Diario para pulir y mejorar en todo lo posible, poniendo sentimientos, pensamientos, sueños y compulsiones que me agobien.

JORNADA DE TRABAJO = TRADING: (Horario Español = GMT +1)

·        07.00h    Verano (7.30 h invierno) comienza el dia ¡VIVA EL TRADING!

·        7.45 h     Té para despejarme

·        8.00 h     Patrones.

·        9.15 h     Desayuno

·        9.45 h     Desarrollo de sistemas y seguimiento de patrones.

·        13.00h    Comida

·        15.30 h   Desarrollo de sistemas y seguimiento de patrones.

·        21.00 h   Cena.

·    21.50h    Repaso CC y Fx.(sistema multimercado) Cierre de pantallas si procede.

·        22.50h    Cierre de pantallas antes de las 23.00h.  

Mejorar el horario conforme los problemas se vayan resolviendo y surjan nuevas formas de sistematizar el trabajo.

RESUMEN EMOCIONAL DE LA OPERATIVA

Este diario solo es para poder repasar aquellos fallos susceptibles de mejora ordinaria y no para contabilizar beneficios y perdidas aún que se enumeren algunas operaciones de referencia.

MAYO

2/05/2012  Apertura de cuenta en el Broker de divisas "Broker3" originario de san Petersburgo y con sede en NuevaZelanda.  El Broker le llama Cuenta MINI pero permite operaciones con Micro Lotes = 0.01 , ingreso xxx€.

10/05/2012  Practico sin parar con la Plataforma de Forex MT4 del "Broker3", y comienzo a operar con el “AA_EstacionalDivisas__/__” (sistema basado en una pauta horaria en varias divisas principalmente el EUR/USD), valor y al toro.

17/05/2012 Desde que Comencé la operativa con los sistemas automáticos en "Broker3" empleando la estrategia “AA_EstacionalDivisas__/__”   veo los múltiples fallos que tienen los códigos en cuenta real: 

·    No son capaces de enviar dos ordenes al mismo tiempo, finalmente resuelto. Pero en ocasiones no se por que sale el Ticket -1 sin error aparente, lo resolveré.  Resuelto.

·        Los Requotes o cambios de precio entre la orden y la llegada al broker-mercado sin ser frecuentes merman la operativa incluso con entradas a mercado. También resuelto.

·        El problema todavía sin resolver de los Stops.  Cuando alguna posición llega al stop y éste se ejecuta ya no pasa por el código lo que genera malfunción y al llegar la hora de salida el programa intenta cerrar la orden dando error y Ticket -1. Deberé contar con una solucion definitiva en la que se controlen la ordenes pendientes.  Solución de parche -si todo lo demás funciona correctamente- es poner al final del código  :

           if (Ticket_C ==-1  || Ticket_V ==-1)

                {    
                    Compras = false;

                     Ventas = false;    
                 }

21/05/2012   Apertura de cuenta en "Broker2".

28/05/2012   Aparece el Ingreso en la cuenta de "Broker2" xxxx €  y comienzo a operar con los sistemas CC y algún Spread.

29/05/2012   Quizá esté sobreoperando en "Broker2" ya que al observar la cuenta veo lo que se quedan en concepto de Financiación, sobre 0.5 € al dia por cada xxxx € que muevo en la cuenta.  Por cierto ¿como he metido los spreads* si me he dicho a mí mismo que hasta que no controle el resto de sistemas no los empezaría a emplear?. En fin, otro fallo más por impaciente.

31/05/2012  Estamos a fin de mes y veo que hay dias en los que curro barbaridad y otros que la vida familiar y cosas cotidianas me quitan mucho tiempo, espero que no se degrade mi operativa.  Después de los primeros días pienso que todavía es pronto para los Spreads aún que los dos que he empleado Ibex/dax y Bund/Bobl me están dando buenos resultados, en el 2º  -el de bonos- lo he  realizado tal cual marca el indicador spread ratio o sea 1:1 en vez de 1:2 que sería lo lógico (1 Bund x 2 Bobl) y el primer dia me da buenos resultados pero hoy que es el 2º dia abro corto de otro Bobl para que se equilibren siendo todo un acierto esto último.  Curiosamente la primera operación abierta del CAC40 con -2 contratos (es una venta de 2 CFD’s en el "Broker2") ha salido positiva al cerrar la posición hoy que dejé abierta ayer, por lo que me anima a continuar la operativa con el sistema swing CC.

También creo que debería agrupar todos los sistemas en una EXCEL, en la de Patrones por ejemplo, eso facilitaría el trabajo de redactar la tabla matutina y la inclusión de toda la operativa en la misma hoja, con su Gestión de Capital y todo.

Fin del Mes de Mayo

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   Este ha sido el mes de Mayo de mi propio Diario de Trading, quizá os sirva como ejemplo o para tomar alguna idea para realizar el vuestro.  Cualquier cambio que suponga mayor control emocional es un esfuerzo que se ve recompensado.

   Os agradecería que pusierais algún comentario: ¿usas un diario de trading? ¿que experiencia tienes en la operativa? ¿que tipo de trader eres: day trading, swing..., el broker con el que trabajas y la plataforma que usas ? La participación nos anima a todos, no dudes en escribir unas líneas como ayuda al artículo o dar tu opinión ya que enriquece tanto al que aporta como al que recibe la información.



* Spreads: Ordenes en 2 activos que se hacen en direcciones opuestas. Se compra el primero y se vende el segundo a la espera de que el 1º sea más fuerte y por tanto se revalorice y el 2º  "el débil"  se espera que caiga o al menos que suba menos que el otro.