Hola a todos de nuevo. En ésta serie de entradas tituladas "PLAN COMPLETO DE TRADING" vamos a abordar un área que a todos -sin duda alguna- encuentramos necesaria en el acercamiento a los mercados: LOS SISTEMAS DE TRADING ó EA´s (siglas de Expert Advisor en el mundo Forex).
Como viene siendo habitual espero crear una gran polémica con éste nuevo artículo por lo que al igual que en anteriores post no pararé de recibir comentarios y anotaciones (como en realidad pasa lo contrario os animo para que así sea) debido a la arbitraria forma de diferenciar los diferentes tipos de sistemas, eso por adelantado. Ya que solo voy a emplear tres tipos de divisiones el resto que os podáis imaginar donde pueden estar integrados dentro de éstos 3 macrogrupos, a saber: tendenciales, antitendenciales y de volatilidad.
Empezaremos viendo los sistemas más populares que son los tendenciales. Son algo más sencillos de desarrollar y tienden a ser más robustos y beneficiosos en el medio-largo plazo. En el ejemplo de arriba vemos un gráfico del EUR USD donde hay insertado un sistema seguidor de tendencia que intentará comprar cuando el indicador inferior esté sobre cero y venderá cuando esté bajo cero. Los indicadores facilitan poder juntar una serie de imputs de forma gráfica y ver visualmente si tiene visos de ser rentable antes de realizar un back-testing completo. Así pues apreciaremos las compras de color azul y las ventas de color rojo, como estamos en un sistema tendencial podremos obtener un porcentaje de aciertos entre el 25-60%. Menos sería muy difícil de trabajar con él debido a la gran cantidad de fallos consecutivos y por tanto encadenaria DrawDown (periodos donde se agrupan perdidas) más frecuentemente, y aciertos superiores al 60% serían muy sospechosos por lo que nos alertaría de una posible sobreoptimización.
Los sistemas antitendencia son todo lo contrario, buscarían encontrar zonas de congestión del precio para sacar beneficios en contra del último movimiento, pensando que retornará a un precio anterior donde se encuentra la estabilidad del activo. Son sistemas más inestables y por lo general no se aguantan en largos back-testing pero igualmente interesantes para coplementar una cartera de Sistemas añadiendo una descorrelación positiva al integrar resultados que no dependan tanto de la tendencia dominante.
Los sistemas antitendencia se fundamentan en que la muchos activos se encuentran la mayor parte del tiempo sin tendencia y dicha situación es plenamente aprovechable.
De la misma forma que se opta por uno o por otro deberemos tener cuidado siempre ya que en un sistema tendencial tendremos fallos consecutivos donde el AntiTendencia gana por goleada y al contrario. Como se puede apreciar en el siguiente Chart el mismo par USD CHF que tan bien nos funcionaba como antitendencial se ve roto violentamente al alza pudiendo obtener buenos resultados de ambos métodos si se combinan convenientemente y con cuidado.
Finalmente encontraremos los de explosión de volatilidad que buscan roturas de precios y cambios sustanciales en el movimiento de algún indicador de volatilidad tipo ADX son también sistemas complejos que solo sirven como complemento de una cartera bien surtida de otros sitemas de confianza aportando lo mismo que los AntiTendencia, una descorrelación de los resultados unido a la bajada del nivel de riesgo que asumimos. Los sistemas de volatilidad suelen entrar pocas veces en el mercado y no suelen dar unos grandes beneficios, sin embargo el porcentaje de operaciones con exito %Wins es comparable a los sistemas AntiTend y por tanto más alto que los del primer grupo. Así introduciremos otro elemento más que nos ayuda a pasar los peores momentos del trading tendencial, que considero la base para comenzar correctamente en el mundo del trading mecánico y sistémico.
Así tendríamos 3 Mega grupos enlos que se incluirian la práctica totalidad de formas de trading imaginables: pautas estacionales, rompimientos de todo tipo, scalping, patrones de precios.... etc.
Como éste es un área tan amplia donde casi todo tiene cabida la iremos desarrollando de forma más pausada después de los artículos PLAN COMPLETO DE TRADING. Donde me gustaría no solo ver estrategias sino como llevarlas a cabo de forma integral, idea->desarrollo
->pruebas -> filtros -> mejora del código del agoritmo u optimización del propio código ... en fin todos los pasos hasta su puesta a remojo en una cuenta pequeña para finalmente -si todo va bien- lanzarla a ruedo con el resto de la cartera.
Cualquier comentario será siempre bienvenido, un saludo a todos y gracias por visitar el Blog.
estaremos muy pendientes
ResponderEliminarDesde el Grupo "TRADERFOREX" me han preguntado sobre los sistemas de volatilidad, también llamados de Explosión de volatilidad... el caso es que en un solo post he intentado resumir los principales sin ahondar en ninguno, lo siento poca chicha he podido poner para abrir bocado, prometo ampliarlos al terminar la serie "PLAN COMPLETO DE TRADING", ya que me parece imprescindible el tener una idea general lo suficientemente clara antes de ver los entresijos y ejemplos de cada uno con sus impusts, filtros, testeo, prueba de potencial, optimización ....
ResponderEliminarA modo resumen un sistema de explosión de volatilidad se fundamentaría en el aumento de la volatilidad en un periodo concreto para el Time Frame de trabajo, al que le podríamos poner los filtros correspondientes para que nos diera la dirección del mercado y poder entrar a favor de la tendencia que se forma. Usando el último ejemplo del Post para una situación de compra podría ser así: 1.-ATR[1]> ADX[5] 2.- Rotura de la resistencia(+ filtro) if(close[0] > resistencia + filto) 3.- Finalmente Compramos un lote o contrato. Para salir tendremos que ser muy cuidadosos ya que si no somos rápidos los beneficios se pueden convertir en péridias : Lo más cómodo es empezar poniendole un Stop Loss para prevenir perdidas y también un Take Profile para asegurar los beneficios ya que se esperan de forma rápida por la carácterística del sistema, posteriormente ya veríamos si podemos mejorar la salida pero debo advertir que cualquier filtro o condición para salir seguramente transformará el sistema en uno tendencial, algo que no preveíamos y que ya no entraría dentro de éste grupo que sería mucho más similar al Scalping que al Trend.
Espero que esta aclaración ayude algo más a su comprensión. No hay que obcecarse con la división que hemos hecho sobre sistemas de trading ya que se pueden hacer otras y ninguna estará perfecta, simplemente es una ayuda de catalogación y he empleado la que considero más extendida.