Para éste artículo quería partir de un hecho reciente, la superación de resistencias clave en los principales Indices mundiales. Como vemos el gráfico de abajo el Dow Jones ha ido tonteando con la recta superior que le hacía de resistencia desde finales del año pasado 2012.....
... y a principios de éste 2013 finalmente ha roto la resistencia marchándose a la proyección del HCH (Hombro Cabeza Hombro) invertido que ha ido formando durante el último trimestre de 2012 como se ve abajo, rompiendo niveles y marcando nuevos máximos.
Esto lo vemos más fácilmente en los gráficos diarios ya que la visión macro nos ayuda a filtrar el ruido del mercado dándonos una visión más objetiva. Ésta formación tan típica del Análisis Técnico ha pasado igualmente con la mayoría de índices como el SP500 o el NQ100 por lo que ha sido una alegría compartida que ha tirado de los mercados durante todo el principio del 2013.
Las conclusiones más simples que podemos extraer es que:
- El A.T. funciona en intradía pero aún mejor en Graficos superiores:diarios, semanal, mensual...
- La formulación de sistemas (si están correctamente testeados aplicandoles comisiones, con pruebas de análisis externos -Out Of Sample-, y otras posibles pruebas tipo análisis de montecarlo, estudios de correlación con otros sistemas-mercados-productos...) también funcionan en mercado Real por las mismas bases y principios ya que derivan directamente del A.T.
- Si queremos sacar partido de los dos puntos anteriores deberemos realizar una tarea de investigación que aún que parta de supuestos teóricos nos llevará por caminos que no todo el mundo ha pasado y con esfuerzo y no poco tiempo finalmente nos reportará los beneficios que anhelamos, ya sean en forma de experiencia o del desarrollo de sistemas cuantitativos.
Para echaros una mano en la difícil tarea de investigación os he traído un estudio que a mi me parece fantástico, no solo por la extensión del mismo sino por lo rápidamente que se le puede aplicar a nuestro laboratorio de sistemas. Os puedo asegurar que dos de los sistemas que actualmente empleo en la casi totalidad de Indices tienen base en éste estudio, los diseñe antes de releerlo ya que como los buenos vinos no se estropean con el tiempo sino al contrario. Al ver las similitudes de algunos postulados del estudio "Entradas Aleatorias" con el desarrollo de mi trabajo creí que más gente se podría aprovechar del mismo, así que os dejo un enlace para que lo estudiéis. Lo coloco en dos servidores diferentes para que no tengáis problemas con las descargas.
Estudio "Entradas Aleatorias" (Server = MEGA):
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Lo que no he puesto arriba es que la traducción es de un servidor, así que ruego que no seáis demasiado severos con la gramática o la sintaxis empleada ya que mi intención es únicamente ser lo más fiel al texto aún que en ocasiones he tenido que rehacer alguna frase completa para su mayor comprensión. Vaya esto por adelantado.
ResponderEliminarpues solo dar gracias de seguro me sera de mucha utilidad , el compartir es algo muy importante para el ser humano ya que no vivimos solos en el planeta y siempre necesitaremos de alguien por mucho que tengamos
ResponderEliminarsaludos
Muchas gracias por tu comentario, el objetivo de éste blog es ayudar tanto al novel como al iniciado para poder recorrer el camino acompañados y de paso tener una visión diferente o complementaria del mismo.
EliminarComo ha tenido bastante repercusión el Post he tenido que colocar los enlaces en dos servidores diferentes para evitar cualquier problema con la descarga del estudio. Con todo son archivos pequeños que ninguno llega a 1 Mb así que la descarga debe ser bastante rápida.
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