Después de una buena temporada intentando mejorar los sistemas de trading y por ello los resultados conjuntos de la cartera he pensado compartir las vicisitudes de este proceso. El objetivo de este protocolo es que aquellos sistemas que han llegado a superar todas nuestras pruebas sean mucho más estables y predecibles en el tiempo. ¿Suena bien verdad? pues vamos a ello.
Para lograrlo no ha bastado con hacer unos meros retoques, sino que he tenido que adecuar y homologar multitud de pruebas que realizo a cada uno de los sistemas para que todos ellos puedan ser: desarrollados para cumplir un objetivo específico, evaluados en bruto de forma similar, realizado las pruebas de resistencia pertinentes (ya hablaremos de ello más adelante) y extraer las conclusiones de todo ello para decidir si incluirlo en la cuenta demo durante un periodo y una vez que se comporta de una forma similar a lo esperado lanzarlo definitivamente a defender nuestro patrimonio en la cuenta real. Una meta larga pero tremendamente satisfactoria cuando es conseguida por algún sistema.
Como el tema es tremendamente extenso lo dividiré en varias entradas de esa forma podremos tocar individualmente aquellos aspectos que considero imprescindibles y así veremos como realizar este proceso tan tedioso como necesario.
Repasemos rápidamente las etapas de generación de un sistema de trading.
1º.- La idea inicial, esencia del sistema y motor de todo el proceso. Será el objetivo que queremos conseguir mediante el sistema, es decir, que ineficiencia del mercado queremos explotar y de qué manera.
2.- Plasmar la idea en unas reglas bien estructuradas que no den pié a la subjetividad del trader ni a tomar la iniciativa en ningún momento si el trader es manual. Si es cuantitativo (mejor todavía) se pasan todas las reglas al lenguaje de programación de la plataforma que usas para operar: Visual Chart, Metatrader, NinjaTrader...
3.- Operador manual: una vez tenemos las reglas en un papel meridianamente concisas y sin margen a ninguna alegría por parte del operador, hacer una prueba de simulación a lo largo de un histórico para ver si logramos conseguir alcanzar el objetivo de la idea.
Operador sistemático: una vez creado el sistema comprobar que hace lo que esperamos de él simplemente lanzándolo con los parámetros más lógicos y ver como entra, como sale, tiempo en el mercado, etc.
Este proceso es independiente de los resultados económicos del sistema. Solo se mide la exactitud de su implementación con respecto a la idea.
4.- Evaluación del sistema. Piedra angular para poder confiar en dicho sistema y que lo capacite a operar en el mercado real. De ésto es de lo que vamos a hablar en las siguientes entradas y que considero lo suficientemente importante como para presentar una serie de artículos dedicados en exclusiva.
5.- Periodo en demo. Una vez realizadas todas las pruebas posibles y superadas hay que verlo en el mercado real pero con dinero ficticio. Sobre todo para ajustar el código si hace cosas inesperadas o no entra/sale cuando debería.
6.- Lanzamiento en real. Nos santiguamos encomendandonos a todo lo alto y nos lanzamos junto al sistema al carrusel de los mercados con todos los deberes bien hechos.
Esto sería a modo grosso las etapas de creación de un sistema hasta que llega a los mercados. Es un proceso largo, complejo y en algunos de ellos frustrante hasta que conseguimos que hagan lo que esperamos de ellos. Hasta que finalmente nos muestren las bondades de su filosofía en el mercado y empezamos a cosechar los frutos del duro trabajo.
A medida que vaya poniendo mas entradas las enlazaré todas para poder navegar entre ellas y así ralizar una lectura continua independientemente de cuando sean editadas.
Gracias por seguir éste humilde blog, por las inquietudes vertidas en comentarios, todos son contestados, no dudés en escribirme y contarme de tí: ¿eres nuevo, estas comenzando? ¿usas un diario de trading? ¿que experiencia tienes en la operativa? ¿que tipo de trader eres: day trading, swing..., el broker con el que trabajas y la plataforma que usas ? ¿Que te llevó a pensar en ser un Trader?
La participación nos anima a todos, no dudes en escribir unas líneas como ayuda al artículo o dar tu opinión ya que enriquece tanto al que aporta como al que recibe la información.
