Hola a todos de nuevo.
En éste artículo -2º de la serie Diversificación- vamos a ver las ventajas de usar varios sistemas conjuntamente y veremos su correlación. Inicialmente en el artículo anterior ya enumerábamos las principales ventajas de tener más de un sistema y a ser posible con la menor correlación, ahora veremos con cifras el porqué.
Imaginemos que tenemos una pequeña cartera de solo 3 sistemas para una cuenta de 500€ que hemos abierto en un broker de divisas. Para este capital hemos optado por una cuenta micro para garantizarnos el poder operar con microlotes ó 1.000 udes de la moneda base ó lo que es lo mismo múltiplos de 0.01 Lote. Lo ideal sería poder tener en la misma cartera sistemas que trabajen en índices, bonos, materias primas... y Fx, pero para hacerlo de forma más sencilla y teniendo en cuenta nuestros limitados recursos hemos pensado usar de momento solo Forex.
Si nuestro sistema o sistemas va dando fruto llegará el momento en que podremos destinar parte de los beneficios abriendo otra cuenta en un Broker de Cfd´s ó incluso de Futuros y replicar el sistema en dichos activos, o usar otro sistema para ellos.
Artículos que completan ésta serie:
DIVERSIFICACIÓN I: INTRODUCCIÓN.
DIVERSIFICACIÓN III: CREACIÓN DE CARTERAS.
Entremos en materia, la filosofía de los sistemas que estamos empleando la podemos resumir de la siguiente manera:
- Sistema1: trabaja en barras de 4 Horas con divisas que tengan cruces con el Yen Japones en concreto con éstos 3 pares (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY)
- Sistema2: es un tendencial intradiario 15' m que usa un indicador de consenso para dar la tendencia en la que podremos entrar si se reúnen otros requisitos. Funciona para una gran cantidad de pares.
- Sistema3: nos encontramos con un sistema tendencial que trabaja en barras diarias y que se puede emplear tanto para indices, metales, bonos..... como para divisas. Aquí solo emplearemos divisas en concreto 12 pares, ya que al ser diario habrá mucho tiempo entre operaciones.
Después de hacer muchas pruebas y testeos los sometemos a dicha cuenta y durante el último año 2012 nos da la siguiente tabla:
| CORRELACIÓN | Sistema1 | Sistema2 | Sistema3 |
| Sistema1 | 1 | 0,3 | -0,2 |
| Sistema2 | 0,3 | 1 | 0,6 |
| Sistema3 | -0,2 | 0,6 | 1 |
Se puede leer de la siguiente manera, la cifra contra más cerca del "1" los sistemas estan más correlacionados, es lo que se llama Correlación Positiva y cuando uno gana el otro también y al igual con las perdidas. Contra más cerca del "0" menos correlación hay y bajando hasta "-1" la Correlación es Negativa, cuando uno gana el otro pierde y viceversa. La tabla que hemos puesto de ejemplo es ideal ya que como veremos en el siguiente artículo da una curva de cartera y un Draw Down bastante aceptable.
Así pues la célebre frase de no poner todos lo huevos en la misma cesta la estamos cupliendo, ya que no solo empleamos varios sistemas con filosofias diferentes en time frames diferentes sino que además los vehículos comerciales -divisas en éste caso- son también variados.
En el siguiente artículo veremos como nos beneficia la construcción de ésta sencilla carera de solo 3 sistemas frente a usar solo uno (confiaríamos que sería el mejor) con el triple de lotes.
Artículos que completan ésta serie:
DIVERSIFICACIÓN I: INTRODUCCIÓN.
DIVERSIFICACIÓN III: CREACIÓN DE CARTERAS.
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