DIARIO DE TRADING: UN EJEMPLO PRACTICO

   Hola a todos de nuevo.

   Como prometí en el Post anterior paso a copiar el mes de Mayo de 2012 de mi propio Diario de Trading, lo incluyo  por ser el primer mes que decidí seguir una operativa rigurosa y profesional  después de varios años usando sistemas automáticos y operativa discrecional.  Pensé en su momento obtener mayor rentabilidad y consistencia apoyándome de ésta magnífica herramienta.  

   Como observación todo lo que va anterior al encabezado "RESUMEN EMOCIONAL DE LA OPERATIVA"  solo lo he redactado una vez, al principio del Diario, por lo que a partir de ahí solo pongo entradas los días que lo considero necesario para poder recordar algo más adelante o tener una referencia de alguna situación que me ha afectado.

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 DIARIO DE TRADING

     DECIDIDO A MEJORAR MI OPERATIVA Y MOTIVADO POR LA LECTURA RECIENTE DEL LIBRO DE JOHN F. CARTER "Dominar el Trading"  ME PONGO A REDACTAR  MI SITUACIÓN COMPLETA DE TRADING, EL CUAL PODRÁ SER MEJORADO POSTERIORMENTE EN BASE A LA EXPERIENCIA CON LA OPERATIVA.

MARKESITO          22/04/2012

   PLAN COMPLETO DE TRADING

PLANTEAMIENTO DE PRINCIPIOS:

            Para aprender la indiosincracia de los mercados primero hay que experimentarlos, coger los habitos correctos y centrarse en que VIVIR DE ELLOS es una carrera de fondo y no un sprint puntual.  Por tanto comenzaré operando tanto con sistemas automáticos como con mecánicos (manuales) basados en patrones de forma que las perdidas no me nublen el juicio y la euforia de los beneficios no me hagan sentirme incómodo.

         Pienso que puede ser complicado al principio por mi mentalidad arraigada de que hay que diversificar a cualquier precio, ésto me impele a abarcar todos los mercados posibles, deberé restringirme en operativa Intradia a 2 mercados a parte del IBEX para coger confianza.  Por lo que intentaré incoscientemente entrar en más mercados de los que podría controlar, solución: Seguir el Plan de Trading a pié juntillas y posteriormente revisarlo para ir incluyendo patrones y mercados.

         Como los sistemas automáticos requieren muy poca atención y los que tengo desarrollados son para divisas será lo primero que realizaré en mi Plan.  Después de comprobar los spreads del "Broker3" (para Forex) abriré una cuenta MICRO (es a partir de 100€) con xxx € para poder operar desde sus servidores VPS (exigen 500 € min para acceder al servicio VPS) y tener una ventaja competitiva desde el principio, el objetivo es poder operar en cuenta Clásica Donde exigen min 10.000€  o con una cuenta ECN min 1.000€  y ambas ofrecen menor spread.

         Otro frente será abrir cuenta con "Broker2" (para CFDs) con al menos xxxx € (el mínimo son 300 €)para poder seguir los patrones mecanicos –intra y Swing- que vaya seleccionando en los Indices, Acciones, etc.. Comenzaré en intradia con el DOW y el SP 500 para posteriormente continuar con más. Para posiciones Swin Trading (que requieren menos tiempo de análisis) usaré ESTOXX, DAX, DOW, MR(TF) y en "Broker1" (para futuros y CFDs) el futuro del mini IBEX.

         Aterrizando: inicialmente trabajaré con los siguientes brokers (3) para  las (4) cuentas de trading en éstos mercados, sistemas y Nº contratos:

BROKER1  (Cuenta 1)   Futuros y CFDs      

Indices             Fin Mes x1, C C.

BROKER2  (Cuenta 2)   CFDs     

Indices   ---    Fin Mes x1,   CC.

Acciones---    CC

DJ   -------------  SCL1 (en prueba),

DAX  -----------  SCL1 (en prueba),    SCL2 (en prueba), Epsilon F. x1,

BROKER3  (Cuenta 3)   Forex   MINI   “Micro Lotes= 0.01”   

        

Mayors        -------  Estacional Divisas x1

GPB/USD   -------  Verdadera Ocasión x1 

Principales  -------  CC

BROKER3  (Cuenta 4)   Forex   ECN    "Mini Lotes=0.1”  

A la espera.   (Actualmente en uso).

   LLevo años trabajando solo con el primer Broker, así que con los dos últimos Brokers deberé ganar confianza en su plataforma, en el caso de Broker3 usaré 2 cuentas diferentes: una con poco capital para probar sistemas (Cuenta 3) y otra (Cuenta 4) que es ECN para acceder al mercado con mejores spreads . Y en el Broker2  pasaré la prueba de una semana para probar su plataforma de CFDs y si lo veo bien finalmente abriré con ellos una cuenta individual.

PSICOLOGIA PARA EL TRADING:

         Me aferraré a los patrones que haya seleccionado y a los AE para las divisas como único trabajo inicial. 

1. Mi meta es ser sistemático y generar confianza para poder trabajar con el resto de mercados.
2.  Autoevaluación.
3. Crítica constante para mejorar la operativa….
4. Emplear éste Diario para pulir y mejorar en todo lo posible, poniendo sentimientos, pensamientos, sueños y compulsiones que me agobien.

JORNADA DE TRABAJO = TRADING: (Horario Español = GMT +1)

·        07.00h    Verano (7.30 h invierno) comienza el dia ¡VIVA EL TRADING!

·        7.45 h     Té para despejarme

·        8.00 h     Patrones.

·        9.15 h     Desayuno

·        9.45 h     Desarrollo de sistemas y seguimiento de patrones.

·        13.00h    Comida

·        15.30 h   Desarrollo de sistemas y seguimiento de patrones.

·        21.00 h   Cena.

·    21.50h    Repaso CC y Fx.(sistema multimercado) Cierre de pantallas si procede.

·        22.50h    Cierre de pantallas antes de las 23.00h.  

Mejorar el horario conforme los problemas se vayan resolviendo y surjan nuevas formas de sistematizar el trabajo.

RESUMEN EMOCIONAL DE LA OPERATIVA

Este diario solo es para poder repasar aquellos fallos susceptibles de mejora ordinaria y no para contabilizar beneficios y perdidas aún que se enumeren algunas operaciones de referencia.

MAYO

2/05/2012  Apertura de cuenta en el Broker de divisas "Broker3" originario de san Petersburgo y con sede en NuevaZelanda.  El Broker le llama Cuenta MINI pero permite operaciones con Micro Lotes = 0.01 , ingreso xxx€.

10/05/2012  Practico sin parar con la Plataforma de Forex MT4 del "Broker3", y comienzo a operar con el “AA_EstacionalDivisas__/__” (sistema basado en una pauta horaria en varias divisas principalmente el EUR/USD), valor y al toro.

17/05/2012 Desde que Comencé la operativa con los sistemas automáticos en "Broker3" empleando la estrategia “AA_EstacionalDivisas__/__”   veo los múltiples fallos que tienen los códigos en cuenta real: 

·    No son capaces de enviar dos ordenes al mismo tiempo, finalmente resuelto. Pero en ocasiones no se por que sale el Ticket -1 sin error aparente, lo resolveré.  Resuelto.

·        Los Requotes o cambios de precio entre la orden y la llegada al broker-mercado sin ser frecuentes merman la operativa incluso con entradas a mercado. También resuelto.

·        El problema todavía sin resolver de los Stops.  Cuando alguna posición llega al stop y éste se ejecuta ya no pasa por el código lo que genera malfunción y al llegar la hora de salida el programa intenta cerrar la orden dando error y Ticket -1. Deberé contar con una solucion definitiva en la que se controlen la ordenes pendientes.  Solución de parche -si todo lo demás funciona correctamente- es poner al final del código  :

           if (Ticket_C ==-1  || Ticket_V ==-1)

                {    
                    Compras = false;

                     Ventas = false;    
                 }

21/05/2012   Apertura de cuenta en "Broker2".

28/05/2012   Aparece el Ingreso en la cuenta de "Broker2" xxxx €  y comienzo a operar con los sistemas CC y algún Spread.

29/05/2012   Quizá esté sobreoperando en "Broker2" ya que al observar la cuenta veo lo que se quedan en concepto de Financiación, sobre 0.5 € al dia por cada xxxx € que muevo en la cuenta.  Por cierto ¿como he metido los spreads* si me he dicho a mí mismo que hasta que no controle el resto de sistemas no los empezaría a emplear?. En fin, otro fallo más por impaciente.

31/05/2012  Estamos a fin de mes y veo que hay dias en los que curro barbaridad y otros que la vida familiar y cosas cotidianas me quitan mucho tiempo, espero que no se degrade mi operativa.  Después de los primeros días pienso que todavía es pronto para los Spreads aún que los dos que he empleado Ibex/dax y Bund/Bobl me están dando buenos resultados, en el 2º  -el de bonos- lo he  realizado tal cual marca el indicador spread ratio o sea 1:1 en vez de 1:2 que sería lo lógico (1 Bund x 2 Bobl) y el primer dia me da buenos resultados pero hoy que es el 2º dia abro corto de otro Bobl para que se equilibren siendo todo un acierto esto último.  Curiosamente la primera operación abierta del CAC40 con -2 contratos (es una venta de 2 CFD’s en el "Broker2") ha salido positiva al cerrar la posición hoy que dejé abierta ayer, por lo que me anima a continuar la operativa con el sistema swing CC.

También creo que debería agrupar todos los sistemas en una EXCEL, en la de Patrones por ejemplo, eso facilitaría el trabajo de redactar la tabla matutina y la inclusión de toda la operativa en la misma hoja, con su Gestión de Capital y todo.

Fin del Mes de Mayo

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   Este ha sido el mes de Mayo de mi propio Diario de Trading, quizá os sirva como ejemplo o para tomar alguna idea para realizar el vuestro.  Cualquier cambio que suponga mayor control emocional es un esfuerzo que se ve recompensado.

   Os agradecería que pusierais algún comentario: ¿usas un diario de trading? ¿que experiencia tienes en la operativa? ¿que tipo de trader eres: day trading, swing..., el broker con el que trabajas y la plataforma que usas ? La participación nos anima a todos, no dudes en escribir unas líneas como ayuda al artículo o dar tu opinión ya que enriquece tanto al que aporta como al que recibe la información.



* Spreads: Ordenes en 2 activos que se hacen en direcciones opuestas. Se compra el primero y se vende el segundo a la espera de que el 1º sea más fuerte y por tanto se revalorice y el 2º  "el débil"  se espera que caiga o al menos que suba menos que el otro.

PLAN COMPLETO DE TRADING VI: HERRAMIENTAS

   Hola a todos de nuevo.

   Éste es el último post de la serie "PLAN COMPLETO DE TRADING" (uf, por fin) y es quizá el menos importante de todos, sin embargo como le damos tanta importancia a todas aquellas cosas que nos acompañan en la realización de nuestra operativa he decidido darle un capítulo que englobe al menos las bases mínimas para comenzar y responder a algunas preguntas que todos nos hemos formulado y finalmente unificarlo todo para crear un PLAN integrado.

   Para evitar errores definiremos "HERRAMIENTAS" como todo aquello que usemos para poder realizar nuestra labor de TradIng.  Así por tanto lo entenderemos en su expresión más amplia o genérica donde: objetos, servicios, máquinas... pueden tener cabida si tienen alguna relación con nuestro trabajo y así podremos valorar todo en sintonía con del PLAN COMPLETO DE TRADING.

TIPOLOGIA DE HERRAMIENTAS

• El o los Broker dependiendo las cuentas que usemos.  Es un servicio que siempre es de pago y obligatorio en nuestro oficio, se explica convenientemente en el apartado correspondiente del PLAN COMPLETO DE TRADING V: broker y plataforma, así que no entraré en detalles.  

• La Conexión al Broker.  También será un servicio de pago e imprescindible y aquí sí que podremos diferenciar claramente por donde pasan las necesidades de cada trader.  En la entrada "ESTRATEGIAS SEGÚN EL HORIZONTE TEMPORAL" se explica de forma general las necesidades de cada tipo de trader para poder operar y por tanto elegir las erramientas pertinentes. Resumiendolo un poco para el Long Trading y el Swing Trading seria suficiente con una conexión telefónica o móvil y leer la prensa "salmón" o noticias económicas para hacernos una idea de la tendencia general del mercado aún que lo ideal es una conexión de banda ancha y un PC.  Para el resto: Intradia y Scalping necesitaremos obligatoriamente de un PC para realizar nuestra operativa y también de una conexión de banda ancha desahogada y fiable ya que contra más bajemos el Time Frame en los gráficos más importa la velocidad de nuestras herramientas: PC , Plataforma de Trading (web o escritorio), Conexión a Internet,  Broker.... 

• HARDWARE:  El PC. Como es una herramienta comunmente utilizada para todo le vamos a dar un espacio a parte ya que reviste importancia y no siempre somos lo suficientemente cuidadosos con ella.  El Ordenador Personal o PC es hoy en día imprescindible en nuestra operativa y por tanto debería de tener una serie de cualidades: potencia de calculo moderada o alta, velocidad de reloj lo más alta posible, conexión de banda ancha desahogada y fiable...  No hablaremos de estaciones multipantalla, ni de puestos de trading creados por profesionales que sería lo ideal, pero NO imprescindible, pero sí comentar que al menos tenga el Sistema Operativo actualizado, con las medidas mínimas de calidad y seguridad: antivirus actualizado, limpiezas de registro y desfragmentación de disco frecuentes....etc. Si nos vamos a dedicar al trading con sistemas automáticos necesitaremos un procesador de varios nucleos para las optimizaciones, y si encima usamos el Ordenador para todo: trading, navegar por la web, descargas, redes sociales (Uff cuidado)...  deberemos ser extremadamente cautos y cuidadosos ya que un mal paso puede hacernos lamentar nuestra falta de precaución y dejarnos en dique seco y sin operar hasta solucionar el problema.   Evidentemente lo ideal sería tener uno en exclusiva para trabajar con él y no emplearlo para nada más, pero con precaución y las medidas anteriores todo se puede solventar.    La Pantalla o Pantallas. Como ya se ha dicho no hace falta una configuración especial si vamos a operar en swing o long trading, pero al igual que el PC al bajar la compresión del gráfico deberemos mejorar las herramientas y por tanto la pantalla deberá ser lo  suficientemente grande para que quepa el gráfico, la boleta de ordenes...etc, sin que nos estorben las ventanas abiertas, de ahí que con varias pantallas se puede llevar un control optimo de la tendencia de fondo con gráficos  diarios e intradiarios, indices sectoriales, indicadores técnicos: volúmenes, volatilidad..... y todo a la vez sin cambiar de ventana.

• SOFTWARE: Las Plataformas.  Tampoco voy a entrar en detalles ver PLAN COMPLETO DE TRADING V: broker y plataforma, pero podemos comentar que las plataformas profesionales suelen ser de Pago o con algún convenio con nuestro broker de forma que te obligan a realizar un mínimo de operaciones para que salga su uso gratuito.  Exceptuando MetaTrader que es una magnífica plataforma para Divisas y Cfd`s con grandes posibilidades de automatización mediante algoritmos el resto o son de pago directo por su servicio o por mediación del broker, y no suele ser barato ya que te cobran absolutamente  por todo: por cada mercado o grupo de ellos, por operar en directo...  No me gusta recomendar cosas por las que hay que pagar o al menos pagar mucho por poco servicio, pero en éste oficio tan competitivo lo que no pagas de una manera lo haces de otra y acabas perdiendo más.  Lo que sí hay que tener en cuenta es que las buenas plataformas nos permiten conectar con varios brokers, automatizar la operativa y realizar back testig, optimizar las estrategias, llevar un portfolio de sistemas y mercados...  o al menos la mayoría de éstas cosas ; ) .  La Gestión de Capital. Ver PLAN COMPLETO DE TRADING III: gestión de capital. Habitualmente para realizar una correcta gestión de capital usaremos o bien una hoja de  Cálculo Tipo Calc o Excel o una herramienta específica como MSA (Market System Analyzer) donde solo hay que poner unos pocos imputs: equity, forma de Money Management... y por supuesto las operaciones para sacar estadísticos que nos interesan con gráficos y demás. Otros. No obstante la hoja de cálculo o una base de datos tipo Access es fundamental para llevar un control de las operaciones por sistema y activo y poder tener un registro personal de todas las operaciones realizadas con la mayor cantidad de información posible.  Al fin y al cabo somos precisamente analistas de mercado y la información es la clave para tomar decisiones por lo que analizar las operaciones en real es una fuente de información muy valiosa para el trader donde podremos valorar nuestros hábitos y defectos en la operativa.
• SERVICIOS DE TRADING.  Empresas relacionadas con éste mundillo que prestan servicios como: consultoría, entrenamiento de traders, cursos, recomendaciones de inversión, bancos de sistemas automáticos, foros, webs, blogs (como éste o casi tan buenos como éste :), etc...  La mayoría seran de suscripción y por tanto deberemos abonar una tasa para disfrutar los servicios pero otros son un valor añadido al propio servicio y se ofrece de forma gratuita para atraer más visitas y conseguir interesar a los curiosos noveles y encaminarlos a por otros servicios premium.

  

PARA UN TRABAJO PROFESIONAL ¿QUE NECESITAMOS?

   Primero ver nuestro material básico y herramientas imprescindibles: PC e Internet, Broker y Plataforma, Un sistema con su gestión de capital, ...... y ver como vamos mejorando cada parte para poder tener un conjunto competitivo.  Muchas veces no será necesario realizar inversión, otras tendremos que pagar algo más para tener mayor competitividad y mejorar los resultados.   

   Todo ésto es bastante subjetivo ya que cada uno lo personaliza a su gusto y  un operador puede ser rentable con muy poca inversión ya que ha encontrado el equilibrio óptimo para su operativa y otro ,al contrario, después de una inversión en equipamiento profesional y contratación de servicios prémium no consigue salir a flote. ¿Donde está el punto óptimo?, ¿Donde reside la Virtud?. Son preguntas que solo podremos resolverlas a la luz de la experiencia y probablemente a priori solo podremos especular sobre la mejor solución de trabajo para nuestro oficio y es esa experiencia la que nos ayudará a ir puliendo nuestra operativa, nos reforzará mentalmente y nos aconsejará en el uso del resto de herramientas que emplearemos.

¿QUE OTRAS HERRAMIENTAS COMPLEMENTAN NUESTRO TRABAJO Y NOS AYUDAN A MEJORAR?

   La educación y los conocimientos son la clave para el desarrollo de un trabajo bien hecho. No obstante las opiniones vertidas en dichos "pozos" de conocimiento a veces nos pueden hacer perder el norte, me refiero a las webs específicas de trading, bolsa, Fx, especulación, Sistemas de Inversión, Recomendaciones y los Blogs de opinión o de formación como éste así como los foros y comentarios sobre todo lo anterior.   Con todo es un recurso magnífico en el que se pueden sacar ideas brillantes para concretar nuestro sistema o cartera de sistemas, para encontrar otros recursos que se nos resisten gracias a las aportaciones de otros foreros o Bloggers más aventajados y que ya han pasado por lo mismo. 

   Pero lo mejor lo he dejado al final, una herramienta totalmente gratuita, que nos aventaja en el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra psicología, que nos garantiza el aprender de nuestros errores..... si, estamos hablando del Diario de Trading.  ¿Que es un Diario de Trading?  Podemos definirlo como lo que NO ES: no es un registro de operaciones como lo hemos nombrado anteriormante, ni es un recopilador de sistemas o gestor de riesgos.  Para mí el Diario de Trading es el elemento que separa al iniciado novel con el especulador aventajado, es el recurso estrella del trader en el que gracias a la redacción de ciertos elementos de nuestra operativa aprendemos de ellos tanto o más que de los resultados de las operaciones.  Es algo muy sencillo de hacer y no requiere mucha esfuerzo en mantenerlo así que vamos allá.

IMPLEMENTANDO UN PLAN COMPLETO DE TRADING CON EL "DIARIO DE TRADING".

   Ya hemos hablado de que tenemos todos los elementos necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo pero como decíamos en el primer post de PLAN COMPLETO DE TRADING estos, por sí solos, no nos permiten llevar un Plan definido, estructurado y complementario así que deberemos unirlos y para ello deberemos sentarnos delante de una hoja de papel y redactarlos o bien en el Ordenador con un documento tipo Word e incluso en un bloc de notas.

   De cualquier manera deberemos incluir en su redacción inicial el capital con el que operamos, broker/s que emplearemos, sistemas y gestión de capital, elementos materiales: ordenador, teléfono,despacho.... horarios de trabajo, objetivos a conseguir en nuestra operativa, vacaciones, remuneraciones......  en fin todo lo que vayamos a necesitar para abrir un negocio y para llevar un control de nuestras necesidades.   Esto solo lo tendremos que redactar al principio y así puede ser un estupendo cabecero de nuestro DIARIO DE TRADING.  Una vez estemos de lleno en la operativa es cuando viene lo más interesante, cuando nos hayamos dejado llevar por una opinión externa lo apuntaremos, cuando no hagamos caso de nuestro sistema lo apuntaremos, cuando a la gestión de capital no le hagamos el caso debido o incurramos en mayores perdidas de las que debiera o no hayamos salido de la operación cuando tocaba.... todo ello lo apuntaremos con nuestras propias palabras, indicando la sensación que nos ha producido la operación viendo que podría haber resultado positiva o al menos no tan negativa de no haber incurrido en un error humano.  

   Para facilitar la búsqueda de entradas podemos separarlas por fechas, así el Diario de Trading podría recopilar tanto el Plan Completo de Trading a modo de cabecera y despues pondremos la fecha del dia con todas aquellas situaciones anómalas del trading, peculiaridades de nuestra operativa que vamos observando durante ese día, manías que nos cuestan caras, fallos recurrentes en el cierre de ordenes, selección de Stops.... y que estudiándolas podamos aprender como solucionarlas o suavizarlas.   

   Al principio redactaremos casi todos los días algo que no ha salido bien o que nos ha hecho sentir fatal (son los problemas de base de nuestra operativa) y poco a poco las entradas se espaciaran para conseguir lo que realmente pretendemos, tener recopiladas todas nuestras manías y fallos por un lado y que al corregirlos vemos como desaparecen de nuestro diario y nos podremos centrar en los problemas eventuales o imprevisibles y no tanto en los de base.  En el Próximo Post colocaré un ejemplo real de un Diario de Trading que responde a todo lo enumerado hasta ahora y abarcará el mes de Mayo de 2012.

  Os agradecería que pusierais algún comentario: vuestra experiencia en la operativa. ¿Que tipo de trader eres: day trading, swing..., el broker con el que trabajas y la plataforma que usas ? La participación nos anima a todos, no dudes en escribir unas líneas como ayuda al artículo o dar tu opinión ya que enriquece tanto al que aporta como al que recibe la información.